12 abril 2015

Facilidades para la negociación virtual ¿Qué son y qué hacen los algoritmos drag & drop?

La creciente industria de software financiero ha creado aplicaciones con la funcionalidad drag and drop (arrastrar y soltar), que permiten crear estrategias de forma rápida y sencilla, mediante el diseño de diagramas de flujo del modelo de trading.
Gracias a esta herramienta se puede mover un elemento de un lado a otro dentro de una página web con ayuda del mouse, de la misma forma como a diario realizamos este tipo de acciones en aplicaciones de escritorio.
El drag and drop es una de las funcionalidades que introdujeron los especialistas para brindar la oportunidad de que una red se comporte en este sentido de la misma manera que las aplicaciones de escritorio.
La gran ventaja de estas herramientas, que también ingresaron al mundo de las negociaciones electrónicas en Bolsa, es que no requieren conocimientos de programación. El back-testing puede hacerse con la mayor precisión mediante el simulador de mercados, gracias a la disponibilidad de datos históricos tick-a-tick con profundidad de cinco posiciones.
Los sistemas incluyen una amplia gama de indicadores y funciones predefinidas. Asimismo se puede crear estrategias complejas de market-making, pairs trading, etcétera; incluso combinando diferentes activos.

Con este tipo de aplicaciones se pueden reproducir mercados originales en un entorno de pruebas con el máximo realismo (horquilla o bandas, prioridad, liquidez, profundidad del libro de órdenes e impacto en el mercado), lo cual permite mitigar el riesgo de probar la estrategia financiera directamente en el mercado real.
Estas aplicaciones permiten a los usuarios implantar en los sistemas en producción estrategias validadas de forma directa y segura, de tal modo que sólo se requiere de unos pocos esfuerzos de parametrización y ejecución de comandos.
Características técnicas
Entre las principales características de los algoritmos drag y drop están el diseño gráfico -con el cual no es necesario tener conocimientos de programación-, los datos tick-a-tick, la optimización de parámetros, el entorno de simulación y back-test preciso (matching de las órdenes en el libro).
Además, está la posibilidad de integrarse con un entorno de ejecución en sistemas centrales, integrarse con terminales de sistemas de negociación, y todo ello de forma integrada con los sistemas de control de riesgos, multi-asset y multi-time frame y con broker neutral.

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